PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8261975010

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация

$155.95B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.31

Цена/прибыль

17.97

PEG коэффициент

2.02

Общая выручка (12 мес.)

$56.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$22.20B

EBITDA (12 мес.)

$9.42B

Годовой диапазон

$77.16 - $103.00

Целевая цена

$112.35

Процент коротких позиций

0.17%

Коэффициент коротких позиций

3.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SIEGY с CSWI SIEGY с ABB.NS SIEGY с SIE.DE SIEGY с ENB SIEGY с VOO SIEGY с SPY SIEGY с QQQ SIEGY с NVO SIEGY с SWKS SIEGY с SHOP
Популярные сравнения:
SIEGY с CSWI SIEGY с ABB.NS SIEGY с SIE.DE SIEGY с ENB SIEGY с VOO SIEGY с SPY SIEGY с QQQ SIEGY с NVO SIEGY с SWKS SIEGY с SHOP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Siemens Aktiengesellschaft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

350.00%400.00%450.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
504.81%
397.44%
SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Siemens Aktiengesellschaft показал доход в 8.52% с начала года и 27.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Siemens Aktiengesellschaft составила 11.04%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

SIEGY

С начала года

8.52%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

5.05%

1 год

27.33%

5 лет (среднегодовая)

14.51%

10 лет (среднегодовая)

11.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIEGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.32%13.62%-3.47%-1.95%3.16%-3.40%-1.98%3.04%7.29%-3.94%8.52%
202313.50%0.78%5.90%1.49%-0.07%1.60%2.29%-11.93%-4.91%-7.36%26.91%11.36%39.98%
2022-8.85%-8.96%-1.06%-11.67%8.45%-22.87%9.12%-8.59%-3.93%11.81%26.71%-0.81%-18.31%
20217.74%2.88%6.19%1.29%-1.56%-2.95%-1.93%5.96%-0.75%-0.55%-2.02%8.20%23.86%
2020-5.28%-13.45%-18.27%9.92%19.14%7.25%7.80%9.18%0.32%-7.64%13.37%7.53%25.09%
20191.61%-0.51%-1.54%11.63%-5.40%5.11%-8.31%-8.76%7.36%7.74%11.62%0.82%20.31%
201810.08%-10.92%-3.12%-0.75%2.92%0.91%7.28%-8.31%-1.46%-10.05%1.04%-3.38%-16.66%
201712.78%2.94%5.38%4.68%-0.27%-3.31%-1.92%-3.30%7.88%1.80%-5.55%1.84%23.72%
20164.09%-3.46%14.26%-0.96%2.93%-4.88%5.80%10.16%-1.89%-3.13%-0.92%8.71%32.85%
2015-3.44%6.72%-3.06%0.55%-3.21%-3.58%5.46%-7.41%-9.93%12.62%3.56%-7.66%-11.20%
2014-5.95%5.42%1.52%-2.46%0.83%-0.55%-6.56%1.45%-4.97%-5.32%4.67%-5.08%-16.60%
20133.67%-5.24%3.87%-3.05%0.56%-3.61%12.17%-3.89%13.52%6.22%3.21%4.84%34.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SIEGY среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SIEGY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIEGY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.342.48
Коэффициент Сортино SIEGY, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.873.33
Коэффициент Омега SIEGY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.46
Коэффициент Кальмара SIEGY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.973.58
Коэффициент Мартина SIEGY, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.2215.96
SIEGY
^GSPC

Siemens Aktiengesellschaft на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
2.48
SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Siemens Aktiengesellschaft за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.56$2.27$2.26$2.13$8.31$2.15$2.18$5.61$1.88$1.87$2.05$3.47

Дивидендный доход

2.59%2.43%3.29%2.46%11.57%3.31%3.89%8.10%3.06%3.90%3.65%5.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Siemens Aktiengesellschaft. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$2.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.56
2023$0.00$2.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27
2022$0.00$2.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26
2021$0.00$2.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13
2020$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.12$0.00$8.31
2019$2.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15
2018$0.00$2.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18
2017$3.74$1.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.61
2016$1.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88
2015$1.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.87
2014$2.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05
2013$1.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.47

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У Siemens Aktiengesellschaft дивидендная доходность составляет 2.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%31.8%
У Siemens Aktiengesellschaft коэффициент выплат составляет 31.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Siemens Aktiengesellschaft находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.31%
-2.18%
SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Siemens Aktiengesellschaft показал максимальную просадку в 71.40%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 628 торговых сессий.

Текущая просадка Siemens Aktiengesellschaft составляет 3.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.4%27 дек. 2007 г.21127 окт. 2008 г.62826 апр. 2011 г.839
-60.57%22 мая 2001 г.3447 окт. 2002 г.2923 дек. 2003 г.636
-52.88%24 янв. 2018 г.54219 мар. 2020 г.10112 авг. 2020 г.643
-45.61%17 сент. 2021 г.25927 сент. 2022 г.16017 мая 2023 г.419
-43.53%2 мая 2011 г.29428 июн. 2012 г.35322 нояб. 2013 г.647

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Siemens Aktiengesellschaft составляет 8.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.47%
4.06%
SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Siemens Aktiengesellschaft в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Siemens Aktiengesellschaft по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.018.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SIEGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SIEGY значение P/E равно 18.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SIEGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SIEGY значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Siemens Aktiengesellschaft.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию