Сравнение ISRG с ETN
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ISRG returned 19.37%/yr vs 23.50%/yr for ETN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 19.37% против 23.50% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
ETN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам ISRG и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
ETN Eaton Corporation plc | 27.32% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between ISRG and ETN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ISRG and ETN has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$150.62B
ETN:
$156.90B
ISRG:
$8.24
ETN:
$10.22
ISRG:
50.80
ETN:
39.43
ISRG:
3.11
ETN:
2.14
ISRG:
14.30
ETN:
5.52
ISRG:
8.56
ETN:
7.94
ISRG:
$10.58B
ETN:
$28.52B
ISRG:
$7.02B
ETN:
$7.87B
ISRG:
$3.76B
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. ETN — Ранг доходности на риск
ISRG
ETN
Сравнение ISRG c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.21 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 2.63 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.71 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.82 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и ETN
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -68.95% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -19.14% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -34.46% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -34.46% | -15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -44.55% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -6.64% | -24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -14.90% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 8.78% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и ETN
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.58%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 12.39% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 25.71% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 32.58% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 30.03% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 30.01% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и ETN
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и ETN
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and ETN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.39%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор