PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OMAB с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMAB с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OMAB (Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, OMAB returned 13.01%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OMAB и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMAB показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции OMAB превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 13.01% против 6.80% соответственно.

OMAB

1 день
-0.64%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
3.61%
С начала года
1.43%
1 год
-0.19%
3 года*
11.62%
5 лет*
25.32%
10 лет*
13.01%

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAB и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMAB
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.		1.43%66.22%-13.57%43.53%30.18%7.98%-13.78%62.40%-4.90%20.53%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between OMAB and AMLP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.24

The correlation between OMAB and AMLP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с OMAB:
OMAB с SCHDOMAB с PACOMAB с ASROMAB с CAAPOMAB с JPMOMAB с SPYOMAB с QQQ
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

OMAB vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAB
Ранг доходности на риск OMAB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAB c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMABAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.61

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.26

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.27

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

6.33

-6.34

OMAB vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAB на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAB и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMAB и AMLP

Максимальная просадка OMAB за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAB и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMABAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-77.19%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.87%

-8.94%

-17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.78%

-14.27%

-27.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.78%

-20.92%

-20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.88%

-72.62%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-1.62%

-16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.67%

-17.31%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.61%

3.20%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAB и AMLP

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что OMAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMABAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.08%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

9.66%

+14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.29%

12.59%

+18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.01%

19.68%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.37%

27.64%

+10.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAB и AMLP

Дивидендная доходность OMAB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности AMLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
OMAB
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.		5.07%4.52%6.97%4.80%10.87%3.55%0.00%2.45%3.74%0.40%3.11%3.89%

Часто задаваемые вопросы

OMAB and AMLP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMAB has higher volatility (9.37%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, OMAB dropped -77.75% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAB и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор