Сравнение SLV с B
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while B (Barrick Mining Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 9.32%/yr for B. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLV и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции B по среднегодовой доходности: 13.99% против 9.32% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам SLV и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between SLV and B is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.65 |
The correlation between SLV and B has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. B — Ранг доходности на риск
SLV
B
Сравнение SLV c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.31 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.95 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и B
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -88.51% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -29.31% | -16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -29.31% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -47.96% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -57.13% | +11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -23.16% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -37.28% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 12.18% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и B
iShares Silver Trust (SLV) и Barrick Mining Corporation (B) имеют волатильность 16.34% и 15.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 15.80% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 35.19% | +23.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 45.31% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 36.25% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 36.85% | -4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и B
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and B have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to B (15.80%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор