Сравнение CP с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNI).
Доходность
Сравнение доходности CP и CNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CP и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 6.18% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
CNI Canadian National Railway Company | 5.11% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Фундаментальные показатели
CP:
$70.09B
CNI:
$63.60B
CP:
$4.54
CNI:
$7.59
CP:
17.17
CNI:
13.61
CP:
4.72
CNI:
3.71
CP:
1.50
CNI:
2.95
CP:
$15.08B
CNI:
$17.31B
CP:
$9.38B
CNI:
$7.54B
CP:
$8.38B
CNI:
$8.82B
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 12.48% против 7.27% соответственно.
CP
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 12.48%
CNI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. CNI — Ранг доходности на риск
CP
CNI
Сравнение CP c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CP | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.63 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.59 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 1.06 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CP | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CP и CNI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и CNI
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CNI в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.85% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.52% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок CP и CNI
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и CNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CP | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -46.66% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -14.84% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -29.14% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -29.15% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -18.48% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -9.49% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 8.21% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и CNI
Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 5.65%, в то время как у Canadian National Railway Company (CNI) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CP | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.90% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 15.97% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 22.96% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 22.38% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 22.61% | +3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и CNI
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.