Сравнение CP с CNI
CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. Both operate in the Railroads industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CP returned 13.28%/yr vs 9.61%/yr for CNI. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CP и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 24.73%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 30.54%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 13.28% против 9.61% соответственно.
CP
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 10.42%
CNI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.83%
- 6 месяцев
- 30.33%
- С начала года
- 30.54%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 15.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $240.42M | $210.51M | $189.27M | |
| $320.64M | $259.13M | $255.60M |
Сравнение доходности по годам CP и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 24.73% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
CNI Canadian National Railway Company | 30.54% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between CP and CNI is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1996 г. | 0.67 |
The correlation between CP and CNI shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CP:
$80.39B
CNI:
$77.15B
CP:
$4.85
CNI:
CA$7.79
CP:
18.84
CNI:
23.04
CP:
5.05
CNI:
6.20
CP:
$16.44B
CNI:
CA$17.78B
CP:
$7.68B
CNI:
CA$7.90B
CP:
$9.05B
CNI:
CA$9.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. CNI — Ранг доходности на риск
CP
CNI
Сравнение CP c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.16 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 11.91 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и CNI
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -46.66% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.37% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -29.14% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -29.14% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -29.15% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -2.33% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -9.46% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 3.27% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и CNI
Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.64% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 16.22% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 21.68% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 22.45% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 22.70% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и CNI
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CNI в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.05% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.75% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Kansas City Limited и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и CNI
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.76B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 4.76B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.76B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
CP and CNI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CP has higher volatility (6.25%) compared to CNI (5.64%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор