PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CP с CNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CP с CNI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или CNI.

Корреляция

Корреляция между CP и CNI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CP и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,936.98%
4,890.24%
CP
CNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CP:

-0.65

CNI:

-1.07

Коэф-т Сортино

CP:

-0.82

CNI:

-1.50

Коэф-т Омега

CP:

0.91

CNI:

0.83

Коэф-т Кальмара

CP:

-0.65

CNI:

-0.81

Коэф-т Мартина

CP:

-1.63

CNI:

-1.64

Индекс Язвы

CP:

10.28%

CNI:

14.21%

Дневная вол-ть

CP:

25.07%

CNI:

21.26%

Макс. просадка

CP:

-69.21%

CNI:

-46.86%

Текущая просадка

CP:

-20.00%

CNI:

-25.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP:

$67.68B

CNI:

$60.91B

EPS

CP:

$2.87

CNI:

$5.06

Коэффициент P/E

CP:

25.25

CNI:

19.19

Коэффициент PEG

CP:

2.37

CNI:

1.83

Коэффициент P/S

CP:

4.65

CNI:

3.57

Коэффициент P/B

CP:

1.96

CNI:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

CP:

$11.03B

CNI:

$12.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP:

$5.22B

CNI:

$5.36B

EBITDA (12 мес.)

CP:

$5.78B

CNI:

$6.51B

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 7.44% против 6.04% соответственно.

CP

С начала года

0.34%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-5.66%

1 год

-10.63%

5 лет

10.31%

10 лет

7.44%

CNI

С начала года

-3.76%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-20.74%

5 лет

6.00%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CP и CNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CP c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CP: -0.65
CNI: -1.07
Коэффициент Сортино CP, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CP: -0.82
CNI: -1.50
Коэффициент Омега CP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CP: 0.91
CNI: 0.83
Коэффициент Кальмара CP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CP: -0.65
CNI: -0.81
Коэффициент Мартина CP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CP: -1.63
CNI: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа CNI равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-1.07
CP
CNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и CNI

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CNI в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.75%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%
CNI
Canadian National Railway Company		2.54%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CP и CNI

Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.00%
-25.27%
CP
CNI

Волатильность

Сравнение волатильности CP и CNI

Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
9.63%
CP
CNI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию