Сравнение CP с CNI
CP (Canadian Pacific Railway Limited) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. Both operate in the Railroads industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CP returned 13.93%/yr vs 9.26%/yr for CNI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CP и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CP показывает доходность 21.29%, а CNI немного выше – 21.60%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 13.93% против 9.26% соответственно.
CP
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 13.93%
CNI
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 21.60%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам CP и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 21.29% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
CNI Canadian National Railway Company | 21.60% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between CP and CNI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.67 |
The correlation between CP and CNI shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CP:
$79.97B
CNI:
$73.09B
CP:
$4.47
CNI:
$7.60
CP:
19.95
CNI:
15.72
CP:
5.43
CNI:
4.28
CP:
1.69
CNI:
3.40
CP:
$14.98B
CNI:
$17.29B
CP:
$8.47B
CNI:
$7.64B
CP:
$8.30B
CNI:
$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. CNI — Ранг доходности на риск
CP
CNI
Сравнение CP c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CP | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.12 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 2.06 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CP | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CP и CNI
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -46.66% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -14.15% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -29.14% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -29.14% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -29.15% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.69% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -9.50% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 7.68% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и CNI
Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.65% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 17.43% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 21.93% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 22.39% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 22.69% | +2.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и CNI
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CNI в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.18% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и CNI
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
CP and CNI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CP has higher volatility (6.82%) compared to CNI (4.65%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор