Сравнение CP с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или CNI.
Доходность
Сравнение доходности CP и CNI
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность -5.94%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью -12.30%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.19% соответственно.
CP
-5.94%
-7.60%
-9.53%
3.87%
10.15%
7.10%
CNI
-12.30%
-4.48%
-14.48%
-3.99%
5.88%
6.19%
Фундаментальные показатели
| CP | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $72.34B | $70.29B |
| EPS | $2.71 | $6.07 |
| Цена/прибыль | 28.37 | 18.38 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 3.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.45B | $18.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.89B | $7.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.32B | $8.91B |
Основные характеристики
| CP | CNI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | -0.10 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | 0.45 | -0.34 |
| Индекс Язвы | 9.15% | 8.77% |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 18.00% |
| Макс. просадка | -69.21% | -46.86% |
| Текущая просадка | -18.63% | -17.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CP и CNI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и CNI
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности CNI в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.76% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% | 0.89% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.25% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок CP и CNI
Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP и CNI
Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNI) имеют волатильность 5.08% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности