Сравнение ETN с ASR
ETN (Eaton Corporation plc) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ETN in Specialty Industrial Machinery, ASR in Airports & Air Services. Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 10.32%/yr for ASR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции ASR по среднегодовой доходности: 23.38% против 10.32% соответственно.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам ETN и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between ETN and ASR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ETN:
$152.33B
ASR:
$8.61B
ETN:
$10.22
ASR:
MX$327.81
ETN:
38.28
ASR:
15.10
ETN:
2.08
ASR:
0.76
ETN:
5.36
ASR:
3.96
ETN:
7.71
ASR:
3.54
ETN:
$28.52B
ASR:
MX$37.47B
ETN:
$7.87B
ASR:
MX$21.16B
ETN:
$4.75B
ASR:
MX$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. ASR — Ранг доходности на риск
ETN
ASR
Сравнение ETN c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.13 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -0.33 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и ASR
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -61.33% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -26.13% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -33.81% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -35.28% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -61.33% | +16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -23.25% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -14.45% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 10.30% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и ASR
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 8.54% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 21.56% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 26.10% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 32.53% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 34.82% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и ASR
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ASR в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и ASR
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and ASR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs ASR's -61.33%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор