Сравнение ASML с META
ASML (ASML Holding N.V.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ASML returned 35.52%/yr vs 17.29%/yr for META. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 68.33%, что значительно выше, чем у META с доходностью -16.49%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции META по среднегодовой доходности: 35.52% против 17.29% соответственно.
ASML
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 68.33%
- 6 месяцев
- 67.88%
- 1 год
- 127.24%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 22.43%
- 10 лет*
- 35.52%
META
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- -16.49%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам ASML и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 68.33% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
META Meta Platforms, Inc. | -16.49% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ASML and META is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.41 |
The correlation between ASML and META shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$692.18B
META:
$1.41T
ASML:
€25.86
META:
$27.47
ASML:
61.05
META:
20.03
ASML:
4.02
META:
0.82
ASML:
18.14
META:
6.58
ASML:
29.23
META:
5.79
ASML:
€33.69B
META:
$214.96B
ASML:
€17.72B
META:
$176.14B
ASML:
€12.99B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. META — Ранг доходности на риск
ASML
META
Сравнение ASML c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.90 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.13 | -0.72 | +7.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.07 | -1.42 | +20.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и META
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -76.74% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -33.30% | +15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -34.15% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -76.74% | +19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -76.74% | +19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -30.12% | +23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -15.86% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 16.90% | -10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и META
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 12.45% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 27.99% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 36.17% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.71% | 44.18% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 38.75% | +0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и META
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности META в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и META
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and META have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (18.99%) compared to META (12.45%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs META's -76.74%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор