Сравнение ASML с META
ASML (ASML Holding N.V.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции META по среднегодовой доходности: 34.75% против 17.60% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам ASML и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ASML and META is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.41 |
The correlation between ASML and META shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
META:
$1.50T
ASML:
$25.86
META:
$27.47
ASML:
67.64
META:
21.31
ASML:
4.45
META:
0.88
ASML:
20.10
META:
7.00
ASML:
32.39
META:
6.16
ASML:
$33.69B
META:
$214.96B
ASML:
$17.72B
META:
$176.14B
ASML:
$12.99B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. META — Ранг доходности на риск
ASML
META
Сравнение ASML c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.94 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.48 | +8.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -1.01 | +21.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.45 | +3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.46 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и META
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -76.74% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -33.30% | +15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -34.15% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -76.74% | +19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -76.74% | +19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -25.73% | +25.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -15.26% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 15.69% | -9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и META
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 10.48% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 26.95% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 35.56% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 44.05% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 38.69% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и META
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и META
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and META have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs META's -76.74%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор