Сравнение ASML с META
ASML (ASML Holding N.V.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ASML returned 33.59%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции META по среднегодовой доходности: 33.59% против 18.34% соответственно.
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам ASML и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ASML and META is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.41 |
The correlation between ASML and META shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$670.25B
META:
$1.64T
ASML:
€27.54
META:
$27.47
ASML:
55.22
META:
23.51
ASML:
3.63
META:
0.97
ASML:
16.63
META:
7.72
ASML:
26.82
META:
6.80
ASML:
€35.33B
META:
$214.96B
ASML:
€18.63B
META:
$176.14B
ASML:
€13.77B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. META — Ранг доходности на риск
ASML
META
Сравнение ASML c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | -0.24 | +8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.29 | -0.45 | +24.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и META
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -76.74% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -33.30% | +15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -34.15% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -76.74% | +19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -76.74% | +19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -17.98% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -15.88% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 17.63% | -11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и META
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 14.95%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 14.95% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 31.08% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 38.77% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 44.59% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 39.00% | 0.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и META
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и META
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and META have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to META (14.95%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs META's -76.74%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор