Сравнение MA с V
MA (Mastercard Incorporated) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MA returned 18.93%/yr vs 16.73%/yr for V. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности MA и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.93% против 16.73% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -15.04%
- 1 год
- -9.48%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 18.93%
V
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам MA и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.23% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
V Visa Inc. | -5.95% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MA and V is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between MA and V has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MA:
$17.28
V:
$15.24
MA:
28.25
V:
21.56
MA:
1.65
V:
1.32
MA:
12.96
V:
11.14
MA:
$33.94B
V:
$43.03B
MA:
$26.70B
V:
$16.94B
MA:
$21.23B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. V — Ранг доходности на риск
MA
V
Сравнение MA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.22 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.46 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и V
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -51.90% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -17.18% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -20.38% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -28.60% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -36.36% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -11.31% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -8.27% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 8.06% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и V
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.89% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 16.80% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 21.44% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 22.84% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 24.43% | +2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и V
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности V в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и V
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MA and V have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.61%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор