PortfoliosLab logo
Сравнение MA с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MA и V составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MA и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,692.45%
2,574.07%
MA
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

0.76

V:

1.06

Коэф-т Сортино

MA:

1.15

V:

1.52

Коэф-т Омега

MA:

1.17

V:

1.22

Коэф-т Кальмара

MA:

0.95

V:

1.55

Коэф-т Мартина

MA:

3.94

V:

5.27

Индекс Язвы

MA:

4.04%

V:

4.40%

Дневная вол-ть

MA:

20.99%

V:

21.89%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

V:

-51.90%

Текущая просадка

MA:

-7.28%

V:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$488.18B

V:

$647.59B

EPS

MA:

$13.89

V:

$9.93

Коэффициент P/E

MA:

38.55

V:

33.81

Коэффициент PEG

MA:

2.14

V:

2.21

Коэффициент P/S

MA:

17.33

V:

17.60

Коэффициент P/B

MA:

75.28

V:

17.32

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$21.82B

V:

$28.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$16.66B

V:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$12.87B

V:

$19.94B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции V по среднегодовой доходности: 20.23% против 18.38% соответственно.


MA

С начала года

1.63%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.13%

5 лет

16.26%

10 лет

20.23%

V

С начала года

6.23%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

19.40%

1 год

22.72%

5 лет

15.77%

10 лет

18.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MA: 0.76
V: 1.06
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MA: 1.15
V: 1.52
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MA: 1.17
V: 1.22
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MA: 0.95
V: 1.55
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MA: 3.94
V: 5.27

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
1.06
MA
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и V

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности V в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc
0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
V
Visa Inc.
0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MA и V

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-7.59%
MA
V

Волатильность

Сравнение волатильности MA и V

Mastercard Inc (MA) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 13.56% и 13.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
13.64%
MA
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию