Сравнение LLY с MSFT
LLY (Eli Lilly and Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LLY returned 32.37%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 32.37% против 23.18% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам LLY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LLY and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.29 |
The correlation between LLY and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.08T
MSFT:
$2.99T
LLY:
$28.16
MSFT:
$16.79
LLY:
40.73
MSFT:
23.96
LLY:
0.82
MSFT:
1.68
LLY:
14.25
MSFT:
9.43
LLY:
32.94
MSFT:
7.23
LLY:
$72.25B
MSFT:
$318.27B
LLY:
$59.75B
MSFT:
$217.41B
LLY:
$32.97B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LLY
MSFT
Сравнение LLY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.88 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.60 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -1.10 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и MSFT
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -69.38% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -34.50% | +11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -34.50% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -37.15% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -37.15% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -25.32% | +18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -21.80% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 18.74% | -9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и MSFT
Eli Lilly and Company (LLY) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.15% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 10.25% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 24.51% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 27.52% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 27.07% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 27.15% | +3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и MSFT
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и MSFT
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs MSFT's -69.38%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор