Сравнение FCX с MCO
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 17.53%/yr for MCO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.93%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции MCO по среднегодовой доходности: 22.12% против 17.53% соответственно.
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам FCX и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between FCX and MCO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.29 |
The correlation between FCX and MCO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$98.78B
MCO:
$79.40B
FCX:
$1.89
MCO:
$13.92
FCX:
36.13
MCO:
32.16
FCX:
3.74
MCO:
10.19
FCX:
5.06
MCO:
26.52
FCX:
$26.42B
MCO:
$7.87B
FCX:
$7.35B
MCO:
$5.49B
FCX:
$9.59B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. MCO — Ранг доходности на риск
FCX
MCO
Сравнение FCX c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.26 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -0.56 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и MCO
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -78.72% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -23.61% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -24.65% | -21.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -41.66% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -42.02% | -30.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -16.63% | +12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -17.76% | -21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 10.99% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и MCO
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 7.00% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 21.97% | +15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 26.40% | +22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 26.33% | +18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 27.84% | +20.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и MCO
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что сопоставимо с доходностью MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и MCO
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and MCO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs MCO's -78.72%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор