Сравнение MA с LRCX
MA (Mastercard Incorporated) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 18.40% против 46.35% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам MA и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between MA and LRCX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.41 |
The correlation between MA and LRCX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
LRCX:
$409.71B
MA:
$17.28
LRCX:
$5.29
MA:
28.11
LRCX:
61.36
MA:
1.64
LRCX:
4.64
MA:
12.90
LRCX:
18.98
MA:
64.52
LRCX:
38.71
MA:
$33.94B
LRCX:
$21.68B
MA:
$26.70B
LRCX:
$10.84B
MA:
$21.23B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. LRCX — Ранг доходности на риск
MA
LRCX
Сравнение MA c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.60 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 14.02 | -14.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 47.19 | -48.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 5.46 | -6.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.04 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.43 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MA и LRCX
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -87.90% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -20.01% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -47.10% | +26.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -56.39% | +28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -56.39% | +15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -5.60% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -28.18% | +18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 5.93% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и LRCX
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 18.51% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 42.13% | -24.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 51.52% | -29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 46.25% | -22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 44.76% | -17.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и LRCX
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и LRCX
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
MA and LRCX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор