PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с AMLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 6.92%/yr for AMLP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 24.39% против 6.92% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between MSFT and AMLP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.25

The correlation between MSFT and AMLP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

MSFT vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.25

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.79

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.66

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

5.35

-6.43

MSFT vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и AMLP

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-77.19%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-8.94%

-24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-14.27%

-19.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-20.92%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-72.62%

+35.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-4.94%

-22.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-17.37%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

2.77%

+13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и AMLP

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

4.71%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

8.77%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

11.84%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

19.95%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

27.67%

-0.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и AMLP

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AMLP в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and AMLP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор