Сравнение CME с MELI
CME (CME Group Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CME returned 12.81%/yr vs 28.30%/yr for MELI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -16.44%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 12.81% против 28.30% соответственно.
CME
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -19.68%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 12.81%
MELI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 28.30%
Сравнение доходности по годам CME и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -17.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -16.44% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between CME and MELI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between CME and MELI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$79.39B
MELI:
$85.33B
CME:
$11.74
MELI:
$37.87
CME:
18.61
MELI:
44.44
CME:
1.62
MELI:
0.26
CME:
11.68
MELI:
2.78
CME:
2.98
MELI:
11.72
CME:
$6.76B
MELI:
$30.67B
CME:
$5.84B
MELI:
$13.95B
CME:
$5.69B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. MELI — Ранг доходности на риск
CME
MELI
Сравнение CME c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.84 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | -1.41 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и MELI
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -89.49% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -40.82% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -40.82% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -68.64% | +36.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -69.12% | +31.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -35.60% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -23.61% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 24.40% | -16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и MELI
CME Group Inc. (CME) и MercadoLibre, Inc. (MELI) имеют волатильность 10.54% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 10.75% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 30.56% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 40.02% | -18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 49.77% | -29.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 48.88% | -24.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и MELI
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 5.15% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и MELI
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CME and MELI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (10.75%) compared to CME (10.54%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs MELI's -89.49%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор