PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CME с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CME и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 14.50% против 28.28% соответственно.


CME

1 день
-2.09%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-4.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
14.50%

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и MELI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.
-5.50%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
MELI
MercadoLibre, Inc.
-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%

Correlation

The correlation between CME and MELI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.25

The correlation between CME and MELI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$91.54B

MELI:

$81.72B

EPS

CME:

$11.75

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

CME:

21.45

MELI:

42.56

Коэффициент PEG

CME:

1.87

MELI:

0.25

Коэффициент P/S

CME:

13.46

MELI:

2.66

Коэффициент P/B

CME:

3.44

MELI:

11.22

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

MercadoLibre, Inc.

Доходность на риск

CME vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CME
Ранг доходности на риск CME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина

MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMEMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.85

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.86

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-1.54

+0.82

CME vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMEMELIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.89

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CME и MELI

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и MELI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMEMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-89.49%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-40.82%

+19.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-40.82%

+19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-68.64%

+36.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-69.12%

+31.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.95%

-38.32%

+17.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-23.58%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

22.74%

-16.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и MELI

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.21%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMEMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

17.04%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

30.13%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

39.42%

-19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

49.68%

-29.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

48.89%

-25.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и MELI

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.
4.44%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.88B
7.72B
(CME) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и MercadoLibre, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.1%
50.1%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.


Часто задаваемые вопросы


CME and MELI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.04%) compared to CME (10.21%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs MELI's -89.49%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор