Сравнение V с KLAC
V (Visa Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции V уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 15.98% против 45.08% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 195.25%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
Сравнение доходности по годам V и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between V and KLAC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between V and KLAC has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
KLAC:
$35.29
V:
21.16
KLAC:
7.21
V:
1.30
KLAC:
0.27
V:
10.93
KLAC:
2.57
V:
$43.03B
KLAC:
$13.10B
V:
$16.94B
KLAC:
$8.09B
V:
$27.63B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. KLAC — Ранг доходности на риск
V
KLAC
Сравнение V c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.54 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 8.66 | -9.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 27.54 | -29.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и KLAC
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -83.74% | +31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -22.41% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -34.95% | +14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -40.28% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -40.28% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | 0.00% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -29.32% | +21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 7.03% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и KLAC
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 22.17% | -16.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 42.02% | -24.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 49.38% | -27.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 43.88% | -21.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 41.86% | -17.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и KLAC
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности KLAC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и KLAC
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
V and KLAC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор