Сравнение ETN с SPGI
ETN (Eaton Corporation plc) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ETN returned 23.50%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 23.50% против 15.58% соответственно.
ETN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 23.50%
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам ETN и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 27.32% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between ETN and SPGI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.43 |
The correlation between ETN and SPGI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$156.90B
SPGI:
$124.13B
ETN:
$10.22
SPGI:
$15.79
ETN:
39.43
SPGI:
26.42
ETN:
2.14
SPGI:
3.45
ETN:
5.52
SPGI:
8.02
ETN:
7.94
SPGI:
3.97
ETN:
$28.52B
SPGI:
$15.73B
ETN:
$7.87B
SPGI:
$8.15B
ETN:
$4.75B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. SPGI — Ранг доходности на риск
ETN
SPGI
Сравнение ETN c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.63 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -1.21 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.70 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.10 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ETN и SPGI
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -74.67% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -30.48% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -30.48% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -39.76% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -39.76% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -25.45% | +18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -15.22% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 15.77% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и SPGI
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 8.15% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 23.85% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.58% | 27.42% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 24.47% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 26.03% | +3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и SPGI
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPGI в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и SPGI
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and SPGI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.39%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs SPGI's -74.67%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор