Сравнение CP с OMAB
CP (Canadian Pacific Railway Limited) and OMAB (Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CP in Railroads, OMAB in Airports & Air Services. Over the past 10 years, CP returned 14.53%/yr vs 13.30%/yr for OMAB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и OMAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у OMAB с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции OMAB по среднегодовой доходности: 14.53% против 13.30% соответственно.
CP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 14.53%
OMAB
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 22.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам CP и OMAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.60% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | -3.71% | 66.22% | -13.57% | 43.53% | 30.18% | 7.98% | -13.78% | 62.40% | -4.90% | 20.53% |
Correlation
The correlation between CP and OMAB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between CP and OMAB shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CP:
$80.83B
OMAB:
$4.91B
CP:
$4.47
OMAB:
MX$109.59
CP:
20.16
OMAB:
16.01
CP:
8.47
OMAB:
0.88
CP:
5.49
OMAB:
5.23
CP:
1.70
OMAB:
6.78
CP:
$14.98B
OMAB:
MX$16.21B
CP:
$8.47B
OMAB:
MX$12.07B
CP:
$8.30B
OMAB:
MX$9.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. OMAB — Ранг доходности на риск
CP
OMAB
Сравнение CP c OMAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | OMAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.07 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 0.15 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и OMAB
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки OMAB в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и OMAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | OMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -77.75% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -26.87% | +10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -41.78% | +15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -41.78% | +15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -68.88% | +35.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -22.41% | +21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -22.70% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 11.82% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и OMAB
Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 5.88%, в то время как у Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | OMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 8.11% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 22.71% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 29.68% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 35.78% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 38.28% | -12.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и OMAB
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности OMAB в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 5.34% | 4.52% | 6.97% | 4.80% | 10.87% | 3.55% | 0.00% | 2.45% | 3.74% | 0.40% | 3.11% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и OMAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и OMAB
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
OMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.82B, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
OMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 2.08B при выручке в 3.82B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
OMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 3.82B, что соответствует чистой рентабельности 32.3%.
Часто задаваемые вопросы
CP and OMAB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMAB has higher volatility (8.11%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs OMAB's -77.75%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и OMAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор