PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с WDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с WDS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 7.93%/yr for WDS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и WDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 52.08%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 24.39% против 7.93% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

WDS

1 день
6.17%
1 месяц
3.36%
С начала года
52.08%
6 месяцев
46.18%
1 год
49.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и WDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		52.08%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%

Correlation

The correlation between MSFT and WDS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.30

The correlation between MSFT and WDS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

WDS:

$44.17B

EPS

MSFT:

$16.79

WDS:

$3.29

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

WDS:

7.02

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

WDS:

0.24

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

WDS:

1.69

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

WDS:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

WDS:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

WDS:

$9.87B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

WDS:

$17.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Woodside Energy Group Ltd

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с SPYWDS с VOOWDS с AGCO

Доходность на риск

MSFT vs. WDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c WDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTWDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.91

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.52

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.40

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

7.88

-8.95

MSFT vs. WDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа WDS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и WDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и WDS

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и WDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTWDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-77.06%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-17.16%

-16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-48.77%

+14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-48.77%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-66.16%

+29.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-10.20%

-17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-39.55%

+17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

7.40%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и WDS

Microsoft Corporation (MSFT) и Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеют волатильность 10.52% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTWDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

10.13%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

24.23%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

30.62%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

33.40%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

33.78%

-6.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и WDS

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности WDS в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.85%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и WDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
6.39B
(MSFT) Общая выручка
(WDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и WDS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Woodside Energy Group Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
31.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and WDS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to WDS (10.13%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs WDS's -77.06%.

WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и WDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор