PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с LLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 24.39% против 33.45% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between MSFT and LLY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.30

The correlation between MSFT and LLY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

LLY:

$1.02T

EPS

MSFT:

$16.79

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

LLY:

40.26

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

LLY:

14.08

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

LLY:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

MSFT vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.07

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.62

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.72

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

4.28

-5.36

MSFT vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и LLY

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-68.24%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-23.64%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-34.48%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-34.48%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-34.48%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-2.41%

-25.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-19.21%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

9.49%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и LLY

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

9.27%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

27.16%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

38.01%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

32.46%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

30.19%

-3.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и LLY

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности LLY в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
19.80B
(MSFT) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
67.6%
79.0%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and LLY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор