Сравнение MU с MCO
MU (Micron Technology, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 17.53%/yr for MCO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.93%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции MCO по среднегодовой доходности: 55.83% против 17.53% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам MU и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between MU and MCO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.34 |
The correlation between MU and MCO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
MCO:
$79.40B
MU:
$21.26
MCO:
$13.92
MU:
46.18
MCO:
32.16
MU:
0.17
MCO:
4.20
MU:
19.16
MCO:
10.19
MU:
15.44
MCO:
26.52
MU:
$58.12B
MCO:
$7.87B
MU:
$33.96B
MCO:
$5.49B
MU:
$25.99B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. MCO — Ранг доходности на риск
MU
MCO
Сравнение MU c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.98 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | -0.26 | +25.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | -0.56 | +95.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и MCO
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -78.72% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -23.61% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -24.65% | -32.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -41.66% | -15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -42.02% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -16.63% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -17.76% | -40.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 10.99% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и MCO
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 7.00% | +25.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 21.97% | +35.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 26.40% | +43.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 26.33% | +26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 27.84% | +22.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и MCO
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и MCO
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
MU and MCO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs MCO's -78.72%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор