PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, AXP returned 14.27% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AXP и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AXP торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

AXP

1 день
2.18%
1 месяц
4.05%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-14.47%
1 год
14.27%
3 года*
24.40%
5 лет*
16.02%
10 лет*
19.88%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
AXP
American Express Company		-11.56%25.99%11.78%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between AXP and SOBO.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$223.25B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

AXP:

$16.23

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

AXP:

20.06

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

AXP:

1.71

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

AXP:

2.73

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

AXP:

6.57

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$82.41B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$68.81B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$18.41B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

South Bow Corp

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с QQQAXP с SCHD
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

AXP vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXPSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.52

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.42

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

4.00

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

11.44

-10.51

AXP vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXP и SOBO.TO

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-27.09%

-56.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-12.68%

-11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-0.27%

-14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-4.27%

-17.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

4.44%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и SOBO.TO

American Express Company (AXP) и South Bow Corp (SOBO.TO) имеют волатильность 6.90% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.11%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

14.83%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

20.22%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.50%

44.59%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

44.59%

-12.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и SOBO.TO

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.05%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
20.88B
416.07M
(AXP) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXP и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
22.0%
Активы портфеля
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

AXP and SOBO.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор