PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEN с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CWEN с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CWEN (Clearway Energy, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CWEN returned 15.45%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWEN и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWEN имеют среднегодовую доходность 15.45%, а акции SPGI немного впереди с 15.70%.

CWEN

1 день
-0.58%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.34%
6 месяцев
18.36%
1 год
24.74%
3 года*
14.23%
5 лет*
11.37%
10 лет*
15.45%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.95%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.77%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEN и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEN
Clearway Energy, Inc.		15.34%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between CWEN and SPGI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г.

0.28

The correlation between CWEN and SPGI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$1.31B

SPGI:

$124.67B

EPS

CWEN:

$0.02

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

CWEN:

1.83K

SPGI:

26.53

Коэффициент PEG

CWEN:

6.97

SPGI:

3.47

Коэффициент P/S

CWEN:

2.46

SPGI:

8.06

Коэффициент P/B

CWEN:

0.24

SPGI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.49B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$543.00M

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$878.00M

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clearway Energy, Inc.

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENB
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

CWEN vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEN c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWENSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.60

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.63

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.54

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

-1.03

+4.91

CWEN vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEN и SPGI

Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWENSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-74.67%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-30.48%

+16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.78%

-30.48%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.09%

-39.76%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.09%

-39.76%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-25.12%

+15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-15.23%

-20.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

16.07%

-9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и SPGI

Clearway Energy, Inc. (CWEN) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CWEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWENSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

7.62%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

24.13%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

27.63%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

24.51%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

26.03%

+5.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и SPGI

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.87%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
354.00M
4.17B
(CWEN) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWEN и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clearway Energy, Inc. и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CWEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CWEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

CWEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

CWEN and SPGI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEN has higher volatility (9.15%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs SPGI's -74.67%.

CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEN и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор