PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEN с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CWEN с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CWEN (Clearway Energy, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CWEN returned 15.45%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWEN и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции CWEN уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 15.45% против 18.64% соответственно.

CWEN

1 день
-0.58%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.34%
6 месяцев
18.36%
1 год
24.74%
3 года*
14.23%
5 лет*
11.37%
10 лет*
15.45%

MA

1 день
0.71%
1 месяц
0.01%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEN и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEN
Clearway Energy, Inc.		15.34%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between CWEN and MA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г.

0.22

The correlation between CWEN and MA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$1.31B

MA:

$437.55B

EPS

CWEN:

$0.02

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

CWEN:

1.83K

MA:

28.36

Коэффициент PEG

CWEN:

6.97

MA:

1.65

Коэффициент P/S

CWEN:

2.46

MA:

13.01

Коэффициент P/B

CWEN:

0.24

MA:

65.09

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.49B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$543.00M

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$878.00M

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clearway Energy, Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENB
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

CWEN vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEN c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWENMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.74

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.91

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.79

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

-1.59

+5.47

CWEN vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEN и MA

Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWENMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-62.67%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-20.91%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.78%

-20.91%

-15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.09%

-28.25%

-23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.09%

-41.00%

-11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-17.82%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-9.82%

-25.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

10.48%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и MA

Clearway Energy, Inc. (CWEN) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CWEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWENMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

6.46%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

17.51%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

22.34%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

24.01%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

26.92%

+4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и MA

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.87%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
354.00M
8.40B
(CWEN) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWEN и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clearway Energy, Inc. и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
58.4%
Активы портфеля
CWEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

CWEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

CWEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

CWEN and MA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEN has higher volatility (9.15%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs MA's -62.67%.

CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEN и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор