PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian Pacific Railway Limited (CP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian Pacific Railway Limited (CP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA13645T1003

CUSIP

13645T100

Сектор

Industrials

Отрасль

Railroads

Дата IPO

30 дек. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$72.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.71

Цена/прибыль

28.37

PEG коэффициент

2.37

Общая выручка (12 мес.)

$14.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.89B

EBITDA (12 мес.)

$7.32B

Годовой диапазон

$68.80 - $91.12

Целевая цена

$94.56

Процент коротких позиций

0.73%

Коэффициент коротких позиций

3.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CP с CNI CP с UNP CP с CNR.TO CP с BAM CP с SCI CP с CN CP с SPY CP с WAB CP с VOO CP с VTI
Популярные сравнения:
CP с CNI CP с UNP CP с CNR.TO CP с BAM CP с SCI CP с CN CP с SPY CP с WAB CP с VOO CP с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian Pacific Railway Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12,364.62%
3,459.46%
CP (Canadian Pacific Railway Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian Pacific Railway Limited показал доход в -5.94% с начала года и 3.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Pacific Railway Limited составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

CP

С начала года

-5.94%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-9.53%

1 год

3.87%

5 лет (среднегодовая)

10.15%

10 лет (среднегодовая)

7.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.78%5.64%3.88%-11.05%1.19%-0.62%6.47%-1.05%3.30%-9.80%-5.94%
20235.78%-3.75%1.50%2.47%-3.35%6.19%1.88%-3.54%-6.08%-4.62%1.45%10.00%6.78%
2022-0.75%-1.57%17.66%-11.29%-2.43%-2.04%12.93%-5.08%-10.69%11.65%9.96%-8.76%4.50%
2021-3.02%5.90%6.75%-1.62%8.89%-5.16%-3.37%-7.44%-5.19%18.95%-9.52%2.94%4.64%
20204.26%-6.41%-11.48%3.52%9.82%2.53%7.77%7.45%3.20%-1.74%7.60%7.95%37.33%
201915.36%0.77%0.02%8.76%-2.09%7.52%1.42%0.91%-7.33%2.18%4.81%7.28%45.04%
20181.25%-3.46%-0.95%3.37%5.67%-4.81%8.37%6.16%0.90%-3.27%3.19%-15.81%-1.81%
20175.86%-2.42%-0.13%4.31%3.25%1.91%-2.76%-0.49%8.28%3.22%1.00%4.58%29.34%
2016-6.17%1.22%9.71%8.71%-10.16%-0.30%16.30%2.22%-0.01%-6.38%7.20%-6.60%13.04%
2015-9.35%7.41%-2.48%4.31%-13.57%-2.56%0.39%-9.73%-0.94%-2.14%4.96%-13.30%-33.31%
20140.11%3.64%-3.98%3.68%7.41%8.33%4.86%5.61%3.59%0.10%-6.99%-0.09%28.24%
201313.69%5.18%7.66%-4.48%5.91%-7.78%1.24%-3.95%4.75%16.03%7.56%-1.45%50.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CP среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CP, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.202.48
Коэффициент Сортино CP, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.423.33
Коэффициент Омега CP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.46
Коэффициент Кальмара CP, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.223.58
Коэффициент Мартина CP, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.4515.96
CP
^GSPC

Canadian Pacific Railway Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.20
2.48
CP (Canadian Pacific Railway Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Pacific Railway Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.56$0.57$0.58$0.60$0.53$0.48$0.38$0.34$0.28$0.22$0.25$0.27

Дивидендный доход

0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%0.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Pacific Railway Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.42
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.58
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.53
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.48
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.38
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.28
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.22
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.25
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Canadian Pacific Railway Limited дивидендная доходность составляет 0.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%14.5%
У Canadian Pacific Railway Limited коэффициент выплат составляет 14.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Canadian Pacific Railway Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.63%
-2.18%
CP (Canadian Pacific Railway Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Pacific Railway Limited показал максимальную просадку в 69.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка Canadian Pacific Railway Limited составляет 18.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.21%19 июл. 2007 г.4139 мар. 2009 г.76419 мар. 2012 г.1177
-51.09%7 окт. 2014 г.32420 янв. 2016 г.65627 авг. 2018 г.980
-49.39%31 авг. 1989 г.81417 нояб. 1992 г.8301 мар. 1996 г.1644
-45.01%22 мая 1998 г.1963 мар. 1999 г.48229 янв. 2001 г.678
-37.11%23 июл. 1987 г.954 дек. 1987 г.40919 июл. 1989 г.504

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Pacific Railway Limited составляет 5.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
4.06%
CP (Canadian Pacific Railway Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Pacific Railway Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Canadian Pacific Railway Limited по сравнению с аналогами в отрасли Railroads.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.028.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CP по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CP значение P/E равно 28.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.02.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CP по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CP значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Canadian Pacific Railway Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию