PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с TSM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, V returned 16.73%/yr vs 36.14%/yr for TSM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 44.34%. За последние 10 лет акции V уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 16.73% против 36.14% соответственно.

V

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-6.66%
1 год
-3.69%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.62%
10 лет*
16.73%

TSM

1 день
-6.69%
1 месяц
8.13%
С начала года
44.34%
6 месяцев
47.71%
1 год
109.75%
3 года*
64.69%
5 лет*
32.19%
10 лет*
36.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-5.95%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		44.34%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between V and TSM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.38

The correlation between V and TSM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

TSM:

NT$373.98

Коэффициент P/E

V:

21.56

TSM:

36.89

Коэффициент PEG

V:

1.32

TSM:

1.06

Коэффициент P/S

V:

11.14

TSM:

17.34

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

TSM:

NT$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

TSM:

NT$2.55T

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

TSM:

NT$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с AMZN
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с ASML.AS

Доходность на риск

V vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.89

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.41

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

6.08

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

21.46

-21.92

V vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и TSM

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-89.08%

+37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-18.14%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-36.82%

+16.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-56.47%

+27.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-56.47%

+20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-6.69%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-42.81%

+34.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

5.13%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности V и TSM

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.89%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

16.35%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

29.96%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

38.15%

-16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

37.77%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

34.39%

-9.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и TSM

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TSM в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.81%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
11.23B
1.15T
(V) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. V значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности V и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
66.3%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

V and TSM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (16.35%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор