Сравнение V с TSM
V (Visa Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.41%/yr vs 36.20%/yr for TSM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 44.10%. За последние 10 лет акции V уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 15.41% против 36.20% соответственно.
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
TSM
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 48.60%
- 1 год
- 123.66%
- 3 года*
- 66.46%
- 5 лет*
- 31.74%
- 10 лет*
- 36.20%
Сравнение доходности по годам V и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 44.10% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between V and TSM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between V and TSM has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
TSM:
$373.98
V:
20.50
TSM:
1.17
V:
1.26
TSM:
0.03
V:
10.59
TSM:
0.55
V:
$43.03B
TSM:
$4.13T
V:
$16.94B
TSM:
$2.55T
V:
$27.63B
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. TSM — Ранг доходности на риск
V
TSM
Сравнение V c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.49 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 6.86 | -7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 24.68 | -25.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 3.49 | -4.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.86 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок V и TSM
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -89.08% | +37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -18.14% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -36.82% | +16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -56.47% | +27.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -56.47% | +20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -2.24% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -42.89% | +34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 5.03% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и TSM
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.20%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 11.64% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 27.19% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 35.61% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 37.27% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 34.12% | -9.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и TSM
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности TSM в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.76% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и TSM
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
V and TSM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (11.64%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор