Сравнение ETN с MSFT
ETN (Eaton Corporation plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ETN returned 23.50%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETN имеют среднегодовую доходность 23.50%, а акции MSFT немного впереди с 24.64%.
ETN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 23.50%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам ETN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 27.32% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ETN and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.33 |
The correlation between ETN and MSFT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$156.90B
MSFT:
$3.07T
ETN:
$10.22
MSFT:
$16.79
ETN:
39.43
MSFT:
24.52
ETN:
2.14
MSFT:
1.72
ETN:
5.52
MSFT:
9.65
ETN:
7.94
MSFT:
7.40
ETN:
$28.52B
MSFT:
$318.27B
ETN:
$7.87B
MSFT:
$217.41B
ETN:
$4.75B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ETN
MSFT
Сравнение ETN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.35 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.73 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.47 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.42 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.91 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ETN и MSFT
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -69.38% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -33.91% | +14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -33.91% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -37.15% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -37.15% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -23.56% | +16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -21.78% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 16.13% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и MSFT
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 10.25% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 22.36% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.58% | 25.31% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 26.64% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 27.06% | +2.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и MSFT
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и MSFT
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.39%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs MSFT's -69.38%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор