Сравнение V с LLY
V (Visa Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции V уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 15.98% против 33.45% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам V и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between V and LLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.30 |
The correlation between V and LLY shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
LLY:
$28.14
V:
21.16
LLY:
40.26
V:
1.30
LLY:
0.81
V:
10.93
LLY:
14.08
V:
$43.03B
LLY:
$72.25B
V:
$16.94B
LLY:
$59.75B
V:
$27.63B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. LLY — Ранг доходности на риск
V
LLY
Сравнение V c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.72 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4.28 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и LLY
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -68.24% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -23.64% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -34.48% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -34.48% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -34.48% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -2.41% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -19.21% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 9.49% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и LLY
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.27% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 27.16% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 38.01% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 32.46% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 30.19% | -5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и LLY
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и LLY
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and LLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор