Сравнение SPGI с RYCEY
SPGI (S&P Global Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 15.70% против 8.49% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам SPGI и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between SPGI and RYCEY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between SPGI and RYCEY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$124.67B
RYCEY:
$147.86B
SPGI:
$15.79
RYCEY:
£0.99
SPGI:
26.53
RYCEY:
13.26
SPGI:
3.47
RYCEY:
0.03
SPGI:
8.06
RYCEY:
2.77
SPGI:
3.98
RYCEY:
40.55
SPGI:
$15.73B
RYCEY:
£40.04B
SPGI:
$8.15B
RYCEY:
£10.10B
SPGI:
$7.83B
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
SPGI
RYCEY
Сравнение SPGI c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.13 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.98 | -7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и RYCEY
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -99.07% | +24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -21.75% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -23.37% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -62.01% | +22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -94.64% | +54.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.12% | -77.68% | +52.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -84.15% | +68.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 7.73% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и RYCEY
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.62%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 12.00% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 32.70% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 37.88% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 43.48% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 49.35% | -23.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и RYCEY
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности RYCEY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и RYCEY
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and RYCEY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор