Сравнение GOOGL с MA
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.89%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 25.89% против 18.40% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам GOOGL и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between GOOGL and MA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between GOOGL and MA has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.45T
MA:
$433.70B
GOOGL:
$13.11
MA:
$17.28
GOOGL:
27.70
MA:
28.11
GOOGL:
1.36
MA:
1.64
GOOGL:
10.50
MA:
12.90
GOOGL:
9.29
MA:
64.52
GOOGL:
$422.57B
MA:
$33.94B
GOOGL:
$255.12B
MA:
$26.70B
GOOGL:
$174.08B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. MA — Ранг доходности на риск
GOOGL
MA
Сравнение GOOGL c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOGL | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.88 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.83 | +6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | -1.68 | +21.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOGL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | -0.78 | +4.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и MA
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -62.67% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -20.91% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -20.91% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -28.25% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -41.00% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -18.55% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -9.82% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 10.26% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и MA
Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 6.33% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 17.37% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 22.28% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 23.99% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 26.93% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и MA
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и MA
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and MA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (8.68%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs MA's -62.67%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор