Сравнение CME с WDS
CME (CME Group Inc.) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 7.93%/yr for WDS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и WDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 52.08%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 15.38% против 7.93% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам CME и WDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
Correlation
The correlation between CME and WDS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between CME and WDS shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
WDS:
$44.17B
CME:
$11.75
WDS:
$3.29
CME:
22.94
WDS:
7.02
CME:
2.00
WDS:
0.24
CME:
14.40
WDS:
1.69
CME:
3.68
WDS:
1.23
CME:
$6.76B
WDS:
$26.15B
CME:
$5.84B
WDS:
$9.87B
CME:
$5.69B
WDS:
$17.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. WDS — Ранг доходности на риск
CME
WDS
Сравнение CME c WDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | WDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.40 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 7.88 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и WDS
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и WDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -77.06% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -17.16% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -48.77% | +27.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -48.77% | +17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -66.16% | +28.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -10.20% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -39.55% | +18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 7.40% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и WDS
CME Group Inc. (CME) и Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеют волатильность 10.45% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 10.13% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 24.23% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 30.62% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 33.40% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 33.78% | -9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и WDS
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности WDS в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и WDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и WDS
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
CME and WDS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to WDS (10.13%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs WDS's -77.06%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и WDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор