PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с AMLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 6.92%/yr for AMLP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности SLV и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 13.99% против 6.92% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.90%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between SLV and AMLP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.15

The correlation between SLV and AMLP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLV и AMLP

Секторы
SLV
AMLP

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

SLV

-

AMLP

-

Потребительский циклический сектор

SLV

-

AMLP

-

Потребительский защитный сектор

SLV

-

AMLP

-

Энергетика

SLV

-

AMLP
97.7%

Финансовые услуги

SLV

-

AMLP

-

Здравоохранение

SLV

-

AMLP

-

Промышленность

SLV

-

AMLP

-

Недвижимость

SLV

-

AMLP

-

Технологии

SLV

-

AMLP

-

Коммунальные услуги

SLV

-

AMLP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

SLV vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.25

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.79

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.66

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

5.35

-1.25

SLV vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и AMLP

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-77.19%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-8.94%

-36.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-14.27%

-31.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-20.92%

-24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-72.62%

+27.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-4.94%

-37.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-17.37%

-27.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

2.77%

+18.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и AMLP

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

4.71%

+11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

8.77%

+50.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

11.84%

+47.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

19.95%

+16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

27.67%

+4.33%

Сравнение комиссий SLV и AMLP

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и AMLP

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and AMLP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs 6.92% for AMLP. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while AMLP is MLPs. SLV tracks LBMA Silver Price, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.90% for AMLP.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор