Сравнение ASML с LRCX
ASML (ASML Holding N.V.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ASML returned 32.64%/yr vs 43.78%/yr for LRCX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ASML и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 57.62%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 79.93%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 32.64% против 43.78% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.93%
- 6 месяцев
- 25.93%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 144.96%
- 3 года*
- 36.59%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 26.85%
LRCX
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -12.22%
- 6 месяцев
- 46.82%
- С начала года
- 79.93%
- 1 год
- 219.74%
- 3 года*
- 65.99%
- 5 лет*
- 37.96%
- 10 лет*
- 43.78%
- Всё время*
- 23.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.17B | $3.33B | $3.44B | |
| $3.88B | $3.61B | $3.96B |
Сравнение доходности по годам ASML и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 57.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
LRCX Lam Research Corporation | 79.93% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between ASML and LRCX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.63 |
The correlation between ASML and LRCX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$646.82B
LRCX:
$384.45B
ASML:
€27.54
LRCX:
$5.75
ASML:
52.83
LRCX:
53.45
ASML:
3.48
LRCX:
3.02
ASML:
15.91
LRCX:
16.72
ASML:
25.66
LRCX:
31.09
ASML:
€35.33B
LRCX:
$23.23B
ASML:
€18.63B
LRCX:
$11.73B
ASML:
€13.77B
LRCX:
$8.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. LRCX — Ранг доходности на риск
ASML
LRCX
Сравнение ASML c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 5.30 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 21.28 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и LRCX
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -87.90% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -41.76% | +19.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -47.10% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -56.39% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -56.39% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -29.06% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -28.13% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 10.38% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и LRCX
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 13.85%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 26.17%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 26.17% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 52.52% | -15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 63.42% | -17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 49.13% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 46.28% | -7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и LRCX
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности LRCX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.34% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и LRCX
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 6.72B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 6.72B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.28B при выручке в 6.72B, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and LRCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (26.17%) compared to ASML (13.85%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор