Сравнение CME с META
CME (CME Group Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям META по среднегодовой доходности: 15.38% против 17.39% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам CME и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CME and META is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.16 |
The correlation between CME and META shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
META:
$1.45T
CME:
$11.75
META:
$27.47
CME:
22.94
META:
20.64
CME:
2.00
META:
0.85
CME:
14.40
META:
6.78
CME:
3.68
META:
5.97
CME:
$6.76B
META:
$214.96B
CME:
$5.84B
META:
$176.14B
CME:
$5.69B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. META — Ранг доходности на риск
CME
META
Сравнение CME c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.54 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.12 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и META
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -76.74% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -33.30% | +11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -34.15% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -76.74% | +45.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -76.74% | +39.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -28.06% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -15.83% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 16.06% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и META
CME Group Inc. (CME) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 10.45% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 10.17% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 26.91% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 35.52% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 44.04% | -23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 38.67% | -14.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и META
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и META
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CME and META have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs META's -76.74%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор