Сравнение MA с CME
MA (Mastercard Incorporated) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 14.50%/yr for CME. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 18.40% против 14.50% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам MA и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between MA and CME is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between MA and CME has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
CME:
$91.54B
MA:
$17.28
CME:
$11.75
MA:
28.11
CME:
21.45
MA:
1.64
CME:
1.87
MA:
12.90
CME:
13.46
MA:
64.52
CME:
3.44
MA:
$33.94B
CME:
$6.76B
MA:
$26.70B
CME:
$5.84B
MA:
$21.23B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. CME — Ранг доходности на риск
MA
CME
Сравнение MA c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.21 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.72 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MA и CME
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -77.50% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -21.42% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -21.42% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -31.74% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -37.36% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -20.95% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -20.69% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 6.35% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и CME
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 10.21% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 16.89% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 20.38% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 20.06% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 23.89% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и CME
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CME в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и CME
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
MA and CME have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор