Сравнение MA с CME
MA (Mastercard Incorporated) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, MA returned 19.79%/yr vs 12.81%/yr for CME. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 19.79% против 12.81% соответственно.
MA
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 19.79%
CME
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -19.68%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам MA и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -10.44% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
CME CME Group Inc. | -17.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between MA and CME is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between MA and CME has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MA:
$455.11B
CME:
$79.39B
MA:
$17.33
CME:
$11.74
MA:
29.42
CME:
18.61
MA:
1.72
CME:
1.62
MA:
13.49
CME:
11.68
MA:
67.70
CME:
2.98
MA:
$33.94B
CME:
$6.76B
MA:
$26.70B
CME:
$5.84B
MA:
$21.23B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. CME — Ранг доходности на риск
MA
CME
Сравнение MA c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.56 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -2.10 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и CME
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -77.50% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -31.09% | +10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -31.09% | +10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -31.74% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -37.36% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -31.09% | +16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -20.69% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 8.29% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и CME
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 7.35%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 10.54% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 18.44% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 21.97% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 20.34% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 23.99% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и CME
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CME в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 5.15% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MA Mastercard Incorporated | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и CME
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
MA and CME have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.54%) compared to MA (7.35%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs CME's -77.50%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор