PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASR с OMAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASR и OMAB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ASR и OMAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,026.69%
736.27%
ASR
OMAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASR:

-0.24

OMAB:

-0.26

Коэф-т Сортино

ASR:

-0.13

OMAB:

-0.13

Коэф-т Омега

ASR:

0.98

OMAB:

0.98

Коэф-т Кальмара

ASR:

-0.28

OMAB:

-0.25

Коэф-т Мартина

ASR:

-0.49

OMAB:

-0.50

Индекс Язвы

ASR:

14.40%

OMAB:

18.39%

Дневная вол-ть

ASR:

29.94%

OMAB:

35.25%

Макс. просадка

ASR:

-61.33%

OMAB:

-77.35%

Текущая просадка

ASR:

-23.67%

OMAB:

-21.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASR:

$8.14B

OMAB:

$3.59B

EPS

ASR:

$20.99

OMAB:

$5.14

Цена/прибыль

ASR:

13.19

OMAB:

14.36

PEG коэффициент

ASR:

18.25

OMAB:

17.05

Общая выручка (12 мес.)

ASR:

$29.19B

OMAB:

$14.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASR:

$20.54B

OMAB:

$9.70B

EBITDA (12 мес.)

ASR:

$18.90B

OMAB:

$8.90B

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у OMAB с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям OMAB по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.37% соответственно.


ASR

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-15.19%

1 год

-8.77%

5 лет

10.12%

10 лет

9.68%

OMAB

С начала года

-9.21%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

8.73%

1 год

-8.95%

5 лет

9.39%

10 лет

12.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASR c OMAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASR, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.24-0.26
Коэффициент Сортино ASR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.13-0.13
Коэффициент Омега ASR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.980.98
Коэффициент Кальмара ASR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.28-0.25
Коэффициент Мартина ASR, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.49-0.50
ASR
OMAB

Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMAB равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и OMAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.24
-0.26
ASR
OMAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и OMAB

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности OMAB в 6.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.
4.59%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%1.84%2.09%2.35%0.00%5.35%
OMAB
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.
6.64%5.14%10.82%3.55%0.00%2.81%4.30%4.06%4.65%4.05%5.05%7.06%

Просадки

Сравнение просадок ASR и OMAB

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки OMAB в -77.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и OMAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.67%
-21.17%
ASR
OMAB

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и OMAB

Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 8.22%, в то время как у Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.22%
10.89%
ASR
OMAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASR и OMAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab