PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с MCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с MCO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while MCO (Moody's Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 17.53%/yr for MCO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.93%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 13.99% против 17.53% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.90%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

MCO

1 день
1.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
-7.54%
1 год
-4.30%
3 года*
10.65%
5 лет*
6.32%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и MCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
MCO
Moody's Corporation		-11.93%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%

Correlation

The correlation between SLV and MCO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.09

The correlation between SLV and MCO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Moody's Corporation

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV

Доходность на риск

SLV vs. MCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVMCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.23

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.14

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.26

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-0.56

+4.66

SLV vs. MCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MCO равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и MCO

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и MCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVMCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-78.72%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-23.61%

-21.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-24.65%

-20.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-41.66%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-42.02%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-16.63%

-25.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-17.76%

-26.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

10.99%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и MCO

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVMCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

7.00%

+9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

21.97%

+37.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

26.40%

+33.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

26.33%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

27.84%

+4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и MCO

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and MCO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs MCO's -78.72%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и MCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор