PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с LIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с LIN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and LIN (Linde plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, MSFT returned 11.09%/yr vs 13.08%/yr for LIN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 18.48%.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

LIN

1 день
-1.18%
1 месяц
2.10%
С начала года
18.48%
6 месяцев
29.74%
1 год
7.61%
3 года*
13.07%
5 лет*
13.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и LIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%-11.76%
LIN
Linde plc		18.48%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-7.11%

Correlation

The correlation between MSFT and LIN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.40

The correlation between MSFT and LIN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

LIN:

$234.05B

EPS

MSFT:

$16.79

LIN:

$15.16

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

LIN:

33.11

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

LIN:

1.65

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

LIN:

6.81

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

LIN:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

LIN:

$34.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

LIN:

$15.94B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

LIN:

$12.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Linde plc

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SAPLIN с AITLIN с SYK

Доходность на риск

MSFT vs. LIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.45

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.75

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.40

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

1.12

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. LIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа LIN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.45

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MSFT и LIN

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-32.59%

-36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-19.18%

-14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-19.18%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-22.82%

-14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-2.72%

-20.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-5.43%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

6.80%

+9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и LIN

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.16%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

13.47%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

16.98%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

20.74%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

24.07%

+2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и LIN

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LIN в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIN
Linde plc		1.24%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
8.78B
(MSFT) Общая выручка
(LIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и LIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Linde plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
48.5%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and LIN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to LIN (5.16%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LIN's -32.59%.

LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и LIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор