PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEN с ISRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CWEN с ISRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CWEN (Clearway Energy, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CWEN returned 15.45%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWEN и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции CWEN уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 15.45% против 19.09% соответственно.

CWEN

1 день
-0.58%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.34%
6 месяцев
18.36%
1 год
24.74%
3 года*
14.23%
5 лет*
11.37%
10 лет*
15.45%

ISRG

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-19.74%
3 года*
9.23%
5 лет*
7.37%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEN и ISRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEN
Clearway Energy, Inc.		15.34%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-27.42%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%

Correlation

The correlation between CWEN and ISRG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$1.31B

ISRG:

$147.90B

EPS

CWEN:

$0.02

ISRG:

$8.24

Коэффициент P/E

CWEN:

1.83K

ISRG:

49.88

Коэффициент PEG

CWEN:

6.97

ISRG:

3.05

Коэффициент P/S

CWEN:

2.46

ISRG:

14.04

Коэффициент P/B

CWEN:

0.24

ISRG:

8.40

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.49B

ISRG:

$10.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$543.00M

ISRG:

$7.02B

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$878.00M

ISRG:

$3.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clearway Energy, Inc.

Intuitive Surgical, Inc.

Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENB
Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML

Доходность на риск

CWEN vs. ISRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEN c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWENISRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.65

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.87

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.62

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

-1.24

+5.13

CWEN vs. ISRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ISRG равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEN и ISRG

Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и ISRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWENISRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-82.26%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-32.14%

+17.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.78%

-34.10%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.09%

-49.90%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.09%

-49.90%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-32.66%

+23.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-21.28%

-14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

16.00%

-9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и ISRG

Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 9.15%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWENISRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

9.70%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

20.72%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

30.69%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

33.19%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

32.40%

-1.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и ISRG

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.87%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
354.00M
2.77B
(CWEN) Общая выручка
(ISRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWEN и ISRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clearway Energy, Inc. и Intuitive Surgical, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
66.1%
Активы портфеля
CWEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

CWEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

CWEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

CWEN and ISRG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (9.70%) compared to CWEN (9.15%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs ISRG's -82.26%.

CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEN и ISRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор