PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с KLAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 18.64% против 45.08% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-16.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

KLAC

1 день
5.55%
1 месяц
37.79%
С начала года
110.02%
6 месяцев
113.75%
1 год
192.78%
3 года*
75.88%
5 лет*
52.93%
10 лет*
45.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
KLAC
KLA Corporation		110.02%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between MA and KLAC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.42

The correlation between MA and KLAC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$437.55B

KLAC:

$33.62B

EPS

MA:

$17.28

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

MA:

28.36

KLAC:

7.21

Коэффициент PEG

MA:

1.65

KLAC:

0.27

Коэффициент P/S

MA:

13.01

KLAC:

2.57

Коэффициент P/B

MA:

65.09

KLAC:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

KLA Corporation

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

MA vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
3.93

-4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.75

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.54

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

8.66

-9.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

27.54

-29.13

MA vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и KLAC

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-83.74%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-22.41%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-34.95%

+14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-40.28%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-40.28%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

0.00%

-17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-29.32%

+19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

7.03%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и KLAC

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

22.17%

-15.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

42.02%

-24.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

49.38%

-27.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

43.88%

-19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

41.86%

-14.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и KLAC

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности KLAC в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
3.42B
(MA) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
61.1%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

MA and KLAC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (22.17%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор