PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с CNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с CNI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.72%/yr vs 9.16%/yr for CNI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 22.55%. За последние 10 лет акции V превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 15.72% против 9.16% соответственно.

V

1 день
1.06%
1 месяц
1.71%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-11.91%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.86%
10 лет*
15.72%

CNI

1 день
0.74%
1 месяц
7.83%
С начала года
22.55%
6 месяцев
24.22%
1 год
17.72%
3 года*
3.84%
5 лет*
3.39%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и CNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.36%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
CNI
Canadian National Railway Company		22.55%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%

Correlation

The correlation between V and CNI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.43

Over the past year, the correlation between V and CNI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

CNI:

$7.60

Коэффициент P/E

V:

21.23

CNI:

15.85

Коэффициент P/S

V:

10.97

CNI:

4.31

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

CNI:

$17.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

CNI:

$7.64B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

CNI:

$8.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL

Доходность на риск

V vs. CNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.78

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.15

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.21

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

2.22

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. CNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа CNI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.78

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Просадки

Сравнение просадок V и CNI

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-46.66%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-14.15%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-29.14%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-29.14%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-29.15%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-4.95%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.50%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

7.68%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности V и CNI

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.37%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

17.25%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

21.93%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

22.38%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

22.68%

+1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и CNI

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CNI в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.16%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
4.39B
(V) Общая выручка
(CNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и CNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Canadian National Railway Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
42.8%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

Часто задаваемые вопросы

V and CNI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.65%) compared to CNI (4.37%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CNI's -46.66%.

CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и CNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор