Сравнение MSFT с LRCX
MSFT (Microsoft Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 44.25%/yr for LRCX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 79.54%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 23.18% против 44.25% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
LRCX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -21.15%
- 6 месяцев
- 37.85%
- С начала года
- 79.54%
- 1 год
- 206.44%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 38.36%
- 10 лет*
- 44.25%
- Всё время*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам MSFT и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
LRCX Lam Research Corporation | 79.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between MSFT and LRCX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.41 |
The correlation between MSFT and LRCX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
LRCX:
$383.62B
MSFT:
$16.79
LRCX:
$5.30
MSFT:
23.96
LRCX:
57.89
MSFT:
1.68
LRCX:
4.38
MSFT:
9.43
LRCX:
17.91
MSFT:
7.23
LRCX:
36.60
MSFT:
$318.27B
LRCX:
$21.68B
MSFT:
$217.41B
LRCX:
$10.84B
MSFT:
$200.96B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. LRCX — Ранг доходности на риск
MSFT
LRCX
Сравнение MSFT c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 7.11 | -7.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 26.34 | -27.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и LRCX
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -87.90% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -29.21% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -47.10% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -56.39% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -56.39% | +19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -29.21% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -28.13% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 7.87% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и LRCX
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 27.18%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 27.18% | -16.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 48.75% | -24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 59.36% | -31.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 48.08% | -21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 45.70% | -18.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и LRCX
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности LRCX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.34% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и LRCX
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and LRCX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (27.18%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор