Сравнение MSFT с LRCX
MSFT (Microsoft Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 24.64% против 46.35% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам MSFT и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between MSFT and LRCX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MSFT and LRCX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
LRCX:
$409.71B
MSFT:
$16.79
LRCX:
$5.29
MSFT:
24.52
LRCX:
61.36
MSFT:
1.72
LRCX:
4.64
MSFT:
9.65
LRCX:
18.98
MSFT:
7.40
LRCX:
38.71
MSFT:
$318.27B
LRCX:
$21.68B
MSFT:
$217.41B
LRCX:
$10.84B
MSFT:
$200.96B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. LRCX — Ранг доходности на риск
MSFT
LRCX
Сравнение MSFT c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.60 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 14.02 | -14.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 47.19 | -47.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 5.46 | -5.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и LRCX
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -87.90% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -20.01% | -13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -47.10% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -56.39% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -56.39% | +19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -5.60% | -17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -28.18% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 5.93% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и LRCX
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 18.51% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 42.13% | -19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 51.52% | -26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 46.25% | -19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 44.76% | -17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и LRCX
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и LRCX
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and LRCX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор