PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с LIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с LIN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while LIN (Linde plc) is a stock. Over the past 5 years, GLD returned 17.08%/yr vs 13.98%/yr for LIN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.59%.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

LIN

1 день
1.58%
1 месяц
3.78%
С начала года
23.59%
6 месяцев
26.61%
1 год
13.87%
3 года*
13.38%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и LIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%7.53%
LIN
Linde plc		23.59%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-5.26%

Correlation

The correlation between GLD and LIN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Linde plc

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SYKLIN с AITLIN с SAP

Доходность на риск

GLD vs. LIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.74

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.16

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.67

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

1.89

+0.92

GLD vs. LIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIN равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и LIN

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и LIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-32.59%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-19.18%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-19.18%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-22.82%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

0.00%

-22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-5.41%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

6.79%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и LIN

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

5.57%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

13.53%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

17.24%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

20.79%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

24.08%

-8.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и LIN

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIN
Linde plc		1.18%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%

Часто задаваемые вопросы

GLD and LIN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs LIN's -32.59%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и LIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор