- ISIN
- US00162Q8666
- CUSIP
- 00162Q866
- Эмитент
- SS&C
- Дата выпуска
- 23 авг. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- MLPs
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Alerian MLP Infrastructure Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $12B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMLP
Alerian MLP ETF (AMLP) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции AMLP — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMLP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,097.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alerian MLP ETF (AMLP) показал доход в 14.23% с начала года и 15.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMLP составила 6.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Alerian MLP ETF
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 6.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AMLP по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +49.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AMLP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -28.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.40% | 6.11% | 1.15% | 2.81% | -2.80% | 0.10% | 14.23% | ||||||
| 2025 | 7.08% | 2.57% | 0.06% | -7.12% | 1.01% | 2.28% | 2.48% | -0.75% | -3.63% | -0.62% | 4.39% | -1.34% | 5.78% |
| 2024 | 4.52% | 4.91% | 3.87% | -1.20% | -0.20% | 4.58% | 0.21% | 0.47% | -0.42% | -1.34% | 12.60% | -6.16% | 22.76% |
| 2023 | 6.09% | -1.88% | -0.59% | 1.55% | -2.32% | 4.62% | 6.40% | 0.62% | 2.60% | -0.57% | 7.24% | -3.50% | 21.40% |
| 2022 | 11.21% | 5.19% | 1.89% | -0.60% | 7.99% | -14.52% | 12.74% | 3.75% | -7.51% | 14.63% | -2.69% | -4.94% | 25.47% |
| 2021 | 5.42% | 7.75% | 7.21% | 7.34% | 7.02% | 6.03% | -6.87% | -2.60% | 3.00% | 5.19% | -7.68% | 3.35% | 39.09% |
Метрики бенчмарка
Alerian MLP ETF has an annualized alpha of -1.59%, beta of 0.74, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 25, 2010.
- This ETF participated in 102.12% of S&P 500 Index downside but only 70.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.59%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 70.88%
- Участие в снижении
- 102.12%
Комиссия
Комиссия AMLP составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMLP имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alerian MLP ETF (AMLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.46 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 10.92 | -5.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alerian MLP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.02 | $3.93 | $3.71 | $3.34 | $2.93 | $2.80 | $3.16 | $3.88 | $4.05 | $4.30 | $5.10 | $5.93 |
Дивидендный доход | 7.78% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alerian MLP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $2.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $3.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $3.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $3.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $2.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alerian MLP ETF показал максимальную просадку в 77.19%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 934 торговые сессии.
Текущая просадка Alerian MLP ETF составляет 5.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -77.19%март 2020 г. | 5y 6mo | 3y 8mo | 9y 3moсент. 2014 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.27%апр. 2025 г. | 5d | 9mo 24d | 9mo 29dапр. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.88%авг. 2011 г. | 3mo 11d | 3mo 24d | 7mo 5dапр. 2011 г. - нояб. 2011 г. |
Откат 2012 года2012 | -9.74%июнь 2012 г. | 3mo 8d | 3mo 29d | 7mo 7dфевр. 2012 г. - окт. 2012 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.34%дек. 2024 г. | 16d | 29d | 1mo 15dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| AMLP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -56.78% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -9.10% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -18.90% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -25.43% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -33.92% | -38.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -3.21% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -10.71% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.04% | +0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AMLP
Добавьте Alerian MLP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMLP