PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alerian MLP ETF (AMLP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS00162Q8666
CUSIP00162Q866
ЭмитентSS&C
Дата выпуска23 авг. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMLPs
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексAlerian MLP Infrastructure Index
Домашняя страницаwww.alpsfunds.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMLP составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AMLP с MLPA, AMLP с AMJ, AMLP с VDE, AMLP с HIPS, AMLP с SBLK, AMLP с SCHD, AMLP с SPY, AMLP с TPYP, AMLP с XLE, AMLP с ET

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alerian MLP ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.44%
16.33%
AMLP (Alerian MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alerian MLP ETF показал доход в 18.50% с начала года и 20.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alerian MLP ETF составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.50%22.49%
1 месяц-0.34%3.72%
6 месяцев7.44%16.33%
1 год20.35%33.60%
5 лет (среднегодовая)11.24%14.41%
10 лет (среднегодовая)1.83%11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.52%4.91%3.87%-1.20%-0.20%4.58%0.21%0.47%-0.42%18.50%
20236.09%-1.88%-0.59%1.55%-2.32%4.62%6.40%0.62%2.60%-0.57%7.24%-3.50%21.40%
202211.21%5.19%1.89%-0.60%7.99%-14.52%12.74%3.75%-7.51%14.63%-2.69%-4.94%25.47%
20215.42%7.75%7.21%7.34%7.02%6.03%-6.87%-2.60%3.00%5.19%-7.68%3.35%39.09%
2020-5.65%-14.83%-48.43%49.13%7.90%-7.98%-3.81%0.15%-13.47%4.40%23.51%2.68%-32.27%
201912.71%0.45%3.51%-0.90%-1.07%2.18%-0.20%-5.58%0.55%-6.56%-6.06%8.56%5.99%
20185.65%-9.73%-7.23%7.79%4.58%-2.42%8.32%1.02%-1.57%-8.05%-0.89%-8.59%-12.67%
20173.25%0.56%-1.17%-0.87%-3.08%-0.33%0.33%-4.87%0.18%-4.46%-1.40%4.05%-7.89%
2016-13.69%0.78%7.91%11.81%2.06%4.18%0.86%-0.49%1.28%-3.62%3.13%1.94%14.92%
2015-2.40%1.48%-2.87%3.80%-2.07%-5.98%-0.96%-4.36%-13.57%8.89%-7.72%-1.71%-25.66%
20140.06%-0.63%1.44%2.55%2.27%4.17%-2.74%6.13%-0.72%-3.08%-1.04%-3.20%4.82%
20138.40%0.31%3.75%0.45%-0.80%2.62%-0.11%-1.38%1.56%1.59%0.47%0.62%18.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMLP среди ETFs на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alerian MLP ETF (AMLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMLP, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMLP, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMLP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMLP, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMLP, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.43

Коэффициент Шарпа

Alerian MLP ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.47
2.69
AMLP (Alerian MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alerian MLP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.64 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.64$3.34$2.93$2.80$3.16$3.88$4.06$4.30$5.10$5.93$5.65$5.34

Дивидендный доход

7.67%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%6.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alerian MLP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.88$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$2.76
2023$0.00$0.77$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.88$0.00$3.34
2022$0.00$0.71$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.75$0.00$2.93
2021$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.76$0.00$2.80
2020$0.00$0.95$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.71$0.00$3.16
2019$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.98$0.00$3.88
2018$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.96$0.00$4.06
2017$0.00$1.13$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.03$0.00$4.30
2016$0.00$1.50$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$5.10
2015$0.00$1.46$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$5.93
2014$0.00$1.39$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.45$0.00$5.65
2013$1.31$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.37$0.00$5.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.50%
-0.30%
AMLP (Alerian MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alerian MLP ETF показал максимальную просадку в 77.19%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 934 торговые сессии.

Текущая просадка Alerian MLP ETF составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.19%2 сент. 2014 г.139618 мар. 2020 г.9341 дек. 2023 г.2330
-12.89%29 апр. 2011 г.708 авг. 2011 г.8030 нояб. 2011 г.150
-9.74%27 февр. 2012 г.694 июн. 2012 г.831 окт. 2012 г.152
-7.26%23 июл. 2024 г.1613 авг. 2024 г.
-6.84%4 дек. 2023 г.712 дек. 2023 г.3026 янв. 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alerian MLP ETF составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.95%
3.03%
AMLP (Alerian MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)