PortfoliosLab logo
Alerian MLP ETF (AMLP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US00162Q8666

CUSIP

00162Q866

Эмитент

SS&C

Дата выпуска

23 авг. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

MLPs

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Alerian MLP Infrastructure Index

Домашняя страница

www.alpsfunds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMLP составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMLP: 0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alerian MLP ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.71%
419.72%
AMLP (Alerian MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alerian MLP ETF показал доход в 5.03% с начала года и 13.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alerian MLP ETF составила 3.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


AMLP

С начала года

5.03%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

9.99%

1 год

13.11%

5 лет

27.14%

10 лет

3.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.08%2.57%0.06%-4.43%5.03%
20244.52%4.91%3.87%-1.20%-0.20%4.58%0.21%0.47%-0.42%-1.34%12.60%-6.16%22.76%
20236.09%-1.88%-0.59%1.55%-2.32%4.62%6.40%0.62%2.60%-0.57%7.24%-3.50%21.40%
202211.21%5.19%1.89%-0.60%7.99%-14.52%12.74%3.75%-7.51%14.63%-2.69%-4.94%25.47%
20215.42%7.75%7.21%7.34%7.02%6.03%-6.87%-2.60%3.00%5.19%-7.68%3.35%39.09%
2020-5.65%-14.83%-48.43%49.13%7.90%-7.98%-3.81%0.15%-13.47%4.40%23.51%2.68%-32.27%
201912.71%0.45%3.51%-0.90%-1.07%2.18%-0.20%-5.58%0.55%-6.56%-6.06%8.56%5.99%
20185.65%-9.73%-7.23%7.79%4.59%-2.42%8.32%1.02%-1.57%-8.05%-0.89%-8.59%-12.66%
20173.25%0.56%-1.17%-0.87%-3.08%-0.33%0.33%-4.87%0.18%-4.46%-1.40%4.05%-7.89%
2016-13.69%0.78%7.90%11.81%2.06%4.18%0.86%-0.49%1.28%-3.62%3.13%1.94%14.92%
2015-2.40%1.48%-2.87%3.80%-2.07%-5.98%-0.96%-4.36%-13.57%8.89%-7.72%-1.71%-25.66%
20140.06%-0.63%1.44%2.55%2.27%4.17%-2.74%6.13%-0.73%-3.08%-1.04%-3.20%4.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMLP составляет 75, что ставит его в топ 25% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alerian MLP ETF (AMLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AMLP, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMLP: 0.76
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино AMLP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMLP: 1.09
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега AMLP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMLP: 1.15
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AMLP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMLP: 0.97
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина AMLP, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMLP: 3.87
^GSPC: 2.07

Alerian MLP ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.49
AMLP (Alerian MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alerian MLP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.80$3.71$3.34$2.93$2.80$3.16$3.88$4.06$4.30$5.10$5.93$5.65

Дивидендный доход

7.66%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alerian MLP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97
2024$0.00$0.88$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.95$0.00$3.71
2023$0.00$0.77$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.88$0.00$3.34
2022$0.00$0.71$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.75$0.00$2.93
2021$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.76$0.00$2.80
2020$0.00$0.95$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.71$0.00$3.16
2019$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.98$0.00$3.88
2018$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.96$0.00$4.06
2017$0.00$1.13$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.03$0.00$4.30
2016$0.00$1.50$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$5.10
2015$0.00$1.46$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$5.93
2014$1.39$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.45$0.00$5.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.57%
-10.73%
AMLP (Alerian MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alerian MLP ETF показал максимальную просадку в 77.19%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 934 торговые сессии.

Текущая просадка Alerian MLP ETF составляет 5.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.19%2 сент. 2014 г.139618 мар. 2020 г.9341 дек. 2023 г.2330
-14.27%3 апр. 2025 г.48 апр. 2025 г.
-12.88%29 апр. 2011 г.708 авг. 2011 г.8030 нояб. 2011 г.150
-9.74%27 февр. 2012 г.694 июн. 2012 г.831 окт. 2012 г.152
-8.34%2 дек. 2024 г.1318 дек. 2024 г.1816 янв. 2025 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alerian MLP ETF составляет 11.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.70%
14.23%
AMLP (Alerian MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)