Сравнение B с MA
B (Barrick Mining Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, B returned 9.32%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -6.52%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции B уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 9.32% против 18.64% соответственно.
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам B и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between B and MA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.11 |
The correlation between B and MA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
B:
$67.34B
MA:
$437.55B
B:
$3.59
MA:
$17.28
B:
11.18
MA:
28.36
B:
1.13
MA:
1.65
B:
3.59
MA:
13.01
B:
2.45
MA:
65.09
B:
$19.00B
MA:
$33.94B
B:
$10.32B
MA:
$26.70B
B:
$12.63B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. MA — Ранг доходности на риск
B
MA
Сравнение B c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.79 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | -1.59 | +9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и MA
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -62.67% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -20.91% | -8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -20.91% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -28.25% | -19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -41.00% | -16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.16% | -17.82% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -9.82% | -27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 10.48% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и MA
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 6.46% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 17.51% | +17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 22.34% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 24.01% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 26.92% | +9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и MA
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и MA
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
B and MA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs MA's -62.67%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор