Сравнение CP с ASR
CP (Canadian Pacific Railway Limited) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CP in Railroads, ASR in Airports & Air Services. Over the past 10 years, CP returned 14.53%/yr vs 10.32%/yr for ASR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции ASR по среднегодовой доходности: 14.53% против 10.32% соответственно.
CP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 14.53%
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам CP и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.60% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between CP and ASR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between CP and ASR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CP:
$80.83B
ASR:
$8.61B
CP:
$4.47
ASR:
MX$327.81
CP:
20.16
ASR:
15.10
CP:
8.47
ASR:
0.76
CP:
5.49
ASR:
3.96
CP:
1.70
ASR:
3.54
CP:
$14.98B
ASR:
MX$37.47B
CP:
$8.47B
ASR:
MX$21.16B
CP:
$8.30B
ASR:
MX$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. ASR — Ранг доходности на риск
CP
ASR
Сравнение CP c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.13 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -0.33 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и ASR
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -61.33% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -26.13% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -33.81% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -35.28% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -61.33% | +27.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -23.25% | +21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -14.45% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 10.30% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и ASR
Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 5.88%, в то время как у Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 8.54% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 21.56% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 26.10% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 32.53% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 34.82% | -9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и ASR
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ASR в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и ASR
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
CP and ASR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASR has higher volatility (8.54%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs ASR's -61.33%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор