Сравнение DE с CME
DE (Deere & Company) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, DE returned 23.07%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DE и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 23.07% против 15.38% соответственно.
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам DE и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between DE and CME is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.31 |
The correlation between DE and CME shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DE:
$17.76
CME:
$11.75
DE:
32.52
CME:
22.94
DE:
7.64
CME:
2.00
DE:
3.40
CME:
14.40
DE:
$46.01B
CME:
$6.76B
DE:
$16.40B
CME:
$5.84B
DE:
$11.54B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. CME — Ранг доходности на риск
DE
CME
Сравнение DE c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DE | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.16 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 0.50 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DE и CME
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -77.50% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -21.42% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -21.42% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -31.74% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -37.36% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -15.03% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -20.68% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 6.70% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и CME
Deere & Company (DE) и CME Group Inc. (CME) имеют волатильность 10.51% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 10.45% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 17.44% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 20.74% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 20.15% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 23.93% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и CME
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и CME
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
DE and CME have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs CME's -77.50%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DE и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор