Сравнение CNI с B
CNI (Canadian National Railway Company) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. CNI operates in Railroads (Industrials), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CNI returned 9.51%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNI и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNI имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции B немного отстают с 9.32%.
CNI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.51%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам CNI и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 21.78% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between CNI and B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1996 г. | 0.16 |
The correlation between CNI and B shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNI:
$72.80B
B:
$67.34B
CNI:
CA$7.60
B:
$3.59
CNI:
21.89
B:
11.18
CNI:
5.96
B:
3.59
CNI:
4.73
B:
2.45
CNI:
CA$17.29B
B:
$19.00B
CNI:
CA$7.64B
B:
$10.32B
CNI:
CA$8.60B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. B — Ранг доходности на риск
CNI
B
Сравнение CNI c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNI | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.31 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 7.95 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNI и B
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNI | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -88.51% | +41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -29.31% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -29.31% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -47.96% | +18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -57.13% | +27.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -23.16% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -37.28% | +27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 12.18% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и B
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.12%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNI | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 15.80% | -11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 35.19% | -17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 45.31% | -23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 36.25% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 36.85% | -14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и B
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и B
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
CNI and B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNI и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор