Сравнение META с MCO
META (Meta Platforms, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 17.53%/yr for MCO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -11.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.39%, а акции MCO немного впереди с 17.53%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам META и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between META and MCO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.39 |
The correlation between META and MCO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
MCO:
$79.40B
META:
$27.47
MCO:
$13.92
META:
20.64
MCO:
32.16
META:
0.85
MCO:
4.20
META:
6.78
MCO:
10.19
META:
5.97
MCO:
26.52
META:
$214.96B
MCO:
$7.87B
META:
$176.14B
MCO:
$5.49B
META:
$106.31B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MCO — Ранг доходности на риск
META
MCO
Сравнение META c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.26 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.56 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и MCO
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -78.72% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -23.61% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -24.65% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -41.66% | -35.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -42.02% | -34.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -16.63% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -17.76% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 10.99% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MCO
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.00% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 21.97% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 26.40% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 26.33% | +17.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 27.84% | +10.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MCO
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MCO
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and MCO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор