Сравнение FCX с MU
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 22.12% против 55.83% соответственно.
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам FCX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between FCX and MU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between FCX and MU shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$98.78B
MU:
$1.12T
FCX:
$1.89
MU:
$21.26
FCX:
36.13
MU:
46.18
FCX:
3.74
MU:
19.16
FCX:
5.06
MU:
15.44
FCX:
$26.42B
MU:
$58.12B
FCX:
$7.35B
MU:
$33.96B
FCX:
$9.59B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. MU — Ранг доходности на риск
FCX
MU
Сравнение FCX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.78 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 24.91 | -22.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 94.64 | -87.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и MU
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -98.25% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -30.28% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -57.63% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -57.63% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -57.63% | -14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -9.07% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -58.16% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 7.95% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и MU
Текущая волатильность для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) составляет 17.98%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что FCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 32.86% | -14.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 57.74% | -20.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 69.66% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 53.18% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 50.12% | -1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и MU
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и MU
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and MU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to FCX (17.98%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор