Сравнение SGOV с ASR
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 14.67%/yr for ASR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -9.55%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам SGOV и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | 58.18% |
Correlation
The correlation between SGOV and ASR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.05 |
The correlation between SGOV and ASR shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. ASR — Ранг доходности на риск
SGOV
ASR
Сравнение SGOV c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +275.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.00 | +194.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.13 | +398.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | -0.33 | +4,462.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и ASR
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -61.33% | +61.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -26.13% | +26.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -33.81% | +33.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -35.28% | +35.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.25% | +23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -14.45% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 10.30% | -10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и ASR
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 8.54% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 21.56% | -21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 26.10% | -25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 32.53% | -32.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 34.82% | -34.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и ASR
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности ASR в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and ASR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASR has higher volatility (8.54%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs ASR's -61.33%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор