Сравнение CP с DE
CP (Canadian Pacific Railway Limited) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CP in Railroads, DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, CP returned 14.53%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 22.60%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 14.53% против 23.07% соответственно.
CP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 14.53%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам CP и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.60% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between CP and DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CP:
$4.47
DE:
$17.76
CP:
20.16
DE:
32.52
CP:
8.47
DE:
7.64
CP:
5.49
DE:
3.40
CP:
$14.98B
DE:
$46.01B
CP:
$8.47B
DE:
$16.40B
CP:
$8.30B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. DE — Ранг доходности на риск
CP
DE
Сравнение CP c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и DE
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -73.27% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -19.90% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -21.59% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -33.81% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -37.91% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -12.58% | +11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -18.61% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 9.58% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и DE
Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 5.88%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 10.51% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 24.42% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 30.03% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 29.39% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 30.40% | -4.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и DE
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и DE
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
CP and DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs DE's -73.27%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор